У США і Україні по-різному підходять до перевірки стійкості банків

Федеральна резервна система США щороку проводить стрес-тестування банків, щоб перевірити їхню здатність витримувати гіпотетичні фінансові кризи. Однак, на відміну від багатьох очікувань, результати таких тестів не завжди напряму впливають на вимоги до капіталу. Про це розповідає Reuters.

Йдеться про складну систему оцінки стійкості банків, яка поступово еволюціонувала після фінансової кризи 2008–2009 років і сьогодні більше виконує роль аналітичного інструмента, ніж жорсткого “іспиту з провалом”.

Як працює стрес-тестування у ФРС

ФРС моделює для великих банків сценарій серйозного економічного спаду. У ньому враховуються падіння ринків, проблеми з нерухомістю, кредитні шоки та інші кризові фактори.

У тестуванні беруть участь десятки найбільших банків, а самі сценарії змінюються щороку. Регулятор оцінює, чи залишаться банки вище мінімального рівня капіталу та чи зможуть покривати можливі збитки.

Результати раніше мали прямий вплив: визначали, скільки капіталу банки мають утримувати і скільки можуть повертати акціонерам через дивіденди або викуп акцій.

Що змінилося у США

З часом система стала менш жорсткою і більш індивідуалізованою. ФРС відійшла від формату “склав або провалив” і перейшла до більш гнучкої моделі, де кожен банк отримує власні вимоги до капіталу.

Цьогорічні стрес-тести охоплюють 32 банки і моделюють глибоку глобальну рецесію, а також шоки на ринках нерухомості та фінансових ринках.

Водночас у 2026 році ФРС вирішила тимчасово не змінювати капітальні буфери за результатами тестів. Це означає, що самі оцінки покажуть стан банків, але не призведуть до нових вимог щодо капіталу.

Регулятор пояснює це необхідністю стабілізувати систему та врахувати зауваження банків щодо складності та непрозорості методології.

Як це працює в Україні

В Україні аналогічну роль виконує Національний банк України, але структура процесу більш формалізована і багатоступенева. 

В Україні ж стрес-тестування інтегроване у систему банківського нагляду більш жорстко: воно напряму впливає на нормативи капіталу і може вимагати від банків докапіталізації або зміни бізнес-моделі.

У США стрес-тести ФРС сьогодні більше виконують роль індикатора стійкості та аналітичного орієнтира для ринку. Вони дають уявлення про стан банків, але не завжди змінюють регуляторні вимоги.

Проте обидва підходи мають спільну мету – запобігти повторенню банківських криз і перевірити, чи витримає система серйозні економічні шоки.